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期权保险策略盈亏公式是什么?

 作者:张志丰  2018-03-14 20:57:01  6196  0

  有网友在米保险后台留言给小编说:期权保险策略盈亏公式是什么?那么,其实小编对于这个问题也不是那么的了解了,为此,小编找了一位专家,结果他给小编列了一堆的公式,那么,接下来小编就也分享给米保险的各位亲们吧。

  1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价

  2实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。

  3.时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。

  4. 备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。

  5. 备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价格-期权行权价)

  6. 备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本 – 卖出期权的权利金

  7. 保险策略构建成本 = 股票买入成本 + 认沽期权的权利金

  8. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益 =股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值(认沽=期权行权价 - 标的股票价格)

  9. 保险策略盈亏平衡点=买入股票成本 + 买入期权的期权费

  10. 保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金

  11. 买入认购若到期日证券价格高于行权价,投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金

  12. 买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金

  13. 买入认沽若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金

  14. 买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金

  15.Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量

  16. 杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率 =(标的证券价格/期权价格价格) elt

  17. 卖出认购期权的到期损益:权利金- MAX(到期标的股票价格-行权价格,0)

  18. 卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金

  19. 卖出认沽期权的到期损益:权利金-MAX(行权价格-到期标的股票价格,0)

  20. 认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金

  21认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;

  22.认沽期权义务仓开仓初始保证金=Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位;

       认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0)

  23. 认购期权义务仓持仓维持保证金={结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位;

  24.认沽期权义务仓持仓维持保证金=Min{结算价 +Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位; 

       认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0) 认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)

  25. 认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券 现价(c+PV(X)=p+S)

  26.如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点, 构建成本:认购期权权利金-认沽期权权利金

  综上所述关于期权保险策略盈亏公式是什么的内容就介绍到这里了,不知道上边的公式有没有帮到你哦!其实,就这些公式给小编来说,告诉我也不会算呀,还不如直接找个专业人士,让他们帮我们算呢,哈哈,更多保险资讯,欢迎多多关注米保险哦!

  

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